Trung bình động hội tụ phân kỳ - MACD

Nếu biết cách tận dụng khéo léo và hợp lý, nó có thể mang lại độ hiệu quả rất lớn. Để biết hơn về chỉ báo MACD cũng như cách sử dụng nó làm sao cho đúng, mời bạn đọc bài viết dưới đây. 
1. Khái niệm

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence - Trung bình động hội tụ phân kỳ. Công cụ này dùng để xác định bằng đường trung bình động (MA) liệu rằng có 1 xu hướng mới hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm. Nhìn chung, điểm quan trọng nhất trong giao dịch luôn là việc tìm xu hướng và đó là cách kiếm tiền phổ biến nhất.

Với biểu đồ MACD, bạn thường thấy 3 con số dùng để tùy chỉnh

+ Con số đầu tiên là số kỳ dùng để tính toán đường MA nhanh

+ Con số thứ 2 là số kỳ để dùng để tính toán đường MA chậm

+ Số thứ 3 là số kỳ dùng để tính toán trung bình động giữa hiệu số của đường MA nhanh và MA chậm

Ví dụ, nếu bạn thấy con số là “12,26,9” trong thông số của MACD (đây là thông số mặc định) thì điều này có nghĩa:

+ Số 12 là số kỳ của MÁnhanh

+ Số 26 là số kỳ của MA chậm

+ Số 9 là số kỳ tính MA của hiệu số đường nhanh và đường chậm. Yếu tố này tạo thành cái gọi là Histogram (phần giống biểu đồ cột đứng nhỏ trong hình ví dụ)

Có những hiểu nhầm về MACD.2 đường trong cấu tạo MACD không phải MA của giá mà là MA của sự sai biệt giữa 2 đường MA. Trong ví dụ trên, đường MÁnhanh là đường trung bình sự sai biệt giữa MA 12 và MA 26. Trong khi đó, đường kia là MA 9 của giá trị lấy từ đường đầu tiên. Làm như vậy nhằm làm mượt đường đầu tiên của MACD, nhằm đưa ra tín hiệu chính xác hơn.

Phần cuối cùng là Histogram chính là hiệu số của 2 đường này. Bạn nhìn lên biểu đồ trên ví dụ sẽ thấy, nếu 2 đường này tách xa nhau ra, phần Histogram sẽ lớn hơn. Đó gọi là “phân kỳ” bởi vì đường MA nhanh đang “phân kỳ” (dãn ra) so với đường MA chậm.

Ngược lại, nếu 2 đường MA tiến lại gần nhau thì phần Histogram sẽ nhỏ lại. Đây gọi là “hội tụ” bởi vì 2 đường MA đang “tự” lại gần nhau.

| Đó là nguyên nhân xuất phát của tên gọi Trung bình động hội tụ phân kỳ - Moving Average Convergence Divergence (MACD)

2. Cách giao dịch với MACD

Hai đường MA này có “tốc độ” khác nhau, đường nhanh sẽ nhanh hơn so với đường chậm. Khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm. Khi giao cắt này xảy ra, đường nhanh bắt đầu phân kỳ” hay đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành.

Từ biểu đồ bên trên, bạn có thể thấy khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm đã giúp nhận diện một xu hướng giảm mới. Lưu ý rằng khi giao cắt này xảy ra, phần histogram chưa xuất hiện. Đó là bởi vì ngay khi giao cắt thì hiệu số giữa đường nhanh và đường chậm là 0 nên không có histogram.

Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh phân kỳ ra khỏi đường chậm thì histogram trở nên lớn hơn, thể hiện rằng xu hướng xuống mạnh

Hãy nhìn ví dụ dưới đây:

Trên biểu đồ 1D, đường nhanh cắt đường chậm tại thời điểm histogram bằng 0. Điều này gợi ý rằng khả năng xu hướng giảm sẽ xoay chiều.

Từ đó, bắt đầu tăng điểm lên và hình thành xu hướng tăng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đặt lệnh mua sau giao cắt, bạn đã có thể kiếm khoảng 200 pips lợi nhuận rồi.

Tất nhiên cũng có những trở ngại khi dùng MACD mà điểm nổi bật là MA thường bị chậm sau giá, đồng thời, nó cũng chỉ là bình quân của giá mà thôi.

MACD được cấu thành từ trung bình động của đường trung bình khác và được làm mượt bởi đường trung bình khác nên dễ hiểu là tại sao chúng lại chậm. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những công cụ chỉ báo được sử dụng rất nhiều hiện nay.

3. Tín hiệu Phân kỳ MACD là gì?

Tín hiệu phân kỳ MACD được xác định khi giá (Có thể dựa trên biểu đồ nến) và các chỉ báo MACD hiển thị sự đối lập rõ rệt. Trong bài viết này, tôi sẽ không áp dụng và không hướng dẫn về cách xác định phân kỳ giữa đường MACD(Xanh) và đường tín hiệu (Đỏ).

Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hưóng tăng giá

Trong hình ảnh phía trên, chúng ta thấy ở đây xuất hiện phân kỳ MACD báo hiệu sớm xu hướng tăng giá sắp diễn ra cụ thể:

Trong xu hướng giảm giá (được vẽ và đánh dấu bởi màu xanh):

• Trên biểu đồ giá: Liên tục xuất hiện đáy sau thấp (Sâu) hơn đáy trước (Lower Low)

• Trên biểu đồ của MACD, Histogram hiển thị Đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low).

Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hưóng giảm giá

Tiếp tục theo dõi biểu đồ phía trên, Phân kỳ MACD cũng có điểm báo hiệu sớm xu hướng giảm giá sắp diễn ra:

Trong xu hướng tăng giá sau khi xuất hiện phân kỳ MACD trước đó, (được vẽ bằng đường màu đỏ):

• Trên biểu đồ giá: Xuất hiện định sau cao hơn đỉnh trước (Higher High).

• Trên MACD: Histogram hiển thị Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High).

Lưu ý: Nếu áp dụng phân kỳ, bạn nên áp dụng trong một thị trường với một xu hướng rõ ràng như thị trường Tăng hoặc giảm. Đừng nên áp dụng trong thị trường Sideway vì khi đó MACD sẽ liên tục cắt qua lại mức Zero.

Cũng như những chỉ báo khác, MACD cũng chỉ thật sự đem lại hiệu quả khi kết hợp cùng với các chỉ báo khác để khắc phục những nhưỌc điểm của nó, điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở những phần phía sau.